tse-option

tse_option

این پکیج جهت بررسی و قیمت گذاری اوراق اختیار معامله موجود در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران ایجاد شده است. لازم به یادآوری است که در این ماژول از مدل ارائه شده توسط بلک-شولز-مرتون در سال 1973 برای قیمت گذاری اختیار معامله استفاده شد است. سعی بر آن است که در نسخه های بعدی سایر مدل های قیمت گذاری نیز اضافه شوند.

برخی از توابع این پروژه،از ماژول های finpy_tse و tsemodule5 اقتباس شده اند. همچنین باید تشکر کنم از آقای حمید ماهان که برای رفع مشکل دریافت دیتای فرابورس کمک کردند..

توجه**: کلیه خروجی این ماژول از جمله قیمت گذاری و محاسبه تلاطم ضمنی و ... به جهت تسهیل در تصمیم گیری سرمایه گذاران است و هیچگونه پیشنهادی برای خرید یا فروش آن محسوب نمی شود. لذا تمامی عواقب سرمایه گذاری به عهده شخص سرمایه گذار است و توسعه دهنده هیچ مسئولیتی در قبال زیان های احتمالی ندارند.**

تغییرات نسخه جدید(0.1.1.0):

1- امکان دانلود تاریخچه قیمت سهام و اوراق اختیار معامله

2- رفع برخی مشکلات

تغییرات نسخه جدید(0.1.2.1):

1- بروزرسانی لینک های tsetmc

2- امکان دریافت همزمان تاریخچه قیمت چندین نماد(مانند yfinance)

3- بروزرسانی لینک سایت tse.ir

تغییرات نسخه جدید(0.1.2.3):

1- رفع مشکل محاسبه نرخ بهره بدون ریسک (میانگین نرخ اخزا)

2- بهبود کلی و رفع برخی مشکلات

تغییرات نسخه جدید(0.1.3.0):

1- امکان دریافت دیتای پوت آپشن های بورس تهران

2- رفع مشکل دریافت دیتای فرابورس

3- اضافه شدن ستون وجه تضمین

بروزرسانی

pip install tse-option --upgrade

نصب

pip install tse-option

فراخوانی

import tse_option as tso

زنجیره قراردادهای یک سهم

df = tso.option_chain(symbol="خودرو", trading_days=100, IV=False, leverage=True, P_BSM=False, sort="Maturity")

arguments	توضیحات
symbol	نماد دارایی پایه
trading_days	تعداد روز معاملاتی برای محاسبه تلاطم تاریخی
IV	تلاطم ضمنی (Implied Volatility)
leverage	محاسبه اهرم
P_BSM	نسبت قیمت بازار به BSM
sort	نحوه مرتب سازی

(می توان از متغیرهایی چون زمان باقی مانده تا سررسید(Maturity)،قیمت اعمال(Strike Price) و موقعیت های باز(Open Interest) برای مرتب سازی استفاده کرد)

اختیار خرید

df = tso.call(option_symbol="ضخود1130", trading_days=100, IV=False, leverage=True, P_BSM=False)

arguments	توضیحات
option_symbol	نماد اختیار خرید
trading_days	تعداد روز معاملاتی برای محاسبه تلاطم تاریخی
IV	تلاطم ضمنی (Implied Volatility)
leverage	محاسبه اهرم
P_BSM	نسبت قیمت بازار به BSM

اختیار فروش

df = tso.put(option_symbol="طخود1138", trading_days=100, IV=False, leverage=True, P_BSM=False)

arguments	توضیحات
option_symbol	نماد اختیار فروش
trading_days	تعداد روز معاملاتی برای محاسبه تلاطم تاریخی
IV	تلاطم ضمنی (Implied Volatility)
leverage	محاسبه اهرم
P_BSM	نسبت قیمت بازار به BSM

دریافت تاریخچه قیمت

df = tso.download("خودرو", j_date=True, start="1402-01-01", end=None, adjust_price=True, drop_unadjusted=False)

df = tso.download(symbols=["خودرو","فولاد","وبملت"], j_date=False, start="2023-01-01", end=None, adjust_price=False, drop_unadjusted=False)

arguments	توضیحات
symbols	نماد یا نمادها
j_date	تاریخ جلالی
start	تاریخ شروع
end	تاریخ پایان
adjust_price	قیمت تعدیل شده
drop_unadjusted	حذف قیمت های تعدیل نشده

برای مشاهده مثال های بیشتر اینجا کلیک کنید.

My Telegram Channel: @AlgoEdge

در صورت برخورد با هرگونه خطا، ممنون میشم به من اطلاع بدین ([e-mail])

This project on github tse-option